МЕХАНІЗМ ЦИКЛІЧНО-ДИНАМІЧНОГО СКРИНІНГУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Анотація

Метою дослідження є розроблення механізму циклічно-динамічного скринінгу діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ) в умовах війни, застосування якого дозволяє виявляти нетипові поведінкові патерни, підвищити адаптивність до швидкозмінних ризиків і сприяти підвищенню якості виявлення фінансових правопорушень. Основні результати. У дослідженні побудовано адитивні моделі часових рядів для двох окремих періодів: довоєнного (2011–2019) та періоду, що включає воєнні умови (2021–2024). Застосовано методи згладжування, декомпозиції часових рядів, розрахунку сезонних складових та аналітичного вирівнювання трендів. У першому періоді модель забезпечила високу точність (коефіцієнт детермінації 90,87%), водночас у другому періоді — прийнятний рівень точності (65,80%), що обумовлено підвищеною волатильністю у фінансовому середовищі.
Основні висновки. Результати дослідження підкреслюють важливість аналізу коливань і трендів для своєчасного виявлення підозрілих фінансових транзакцій, а також підвищення ефективності процедур первинного фінансового моніторингу в умовах війни. Запропонований механізм дозволяє не лише підвищити точність виявлення аномальних операцій і адаптивно реагувати на ризики, а й підсилити моніторинг обігу коштів і контроль за ним. Практичне впровадження цієї методики сприятиме забезпеченню національної фінансової стабільності та безпеки, що є критично важливим для підтримання цілісності фінансової системи держави в умовах воєнного часу.