ОЦІНКА РИЗИКІВ ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ ГРУП У ТІНЬОВИХ ОПЕРАЦІЯХ
Article Sidebar
Надіслано: 14-12-2020
Опубліковано: 28-10-2020
©, Авторські права належать авторам.
Ця стаття опублікована відповідно до стандартів відкритого доступу та розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене використання, розповсюдження та відтворення змісту на будь-якому носії, за умови зазначення оригінального автора та джерела.
Main Article Content
Анотація
Анотація. У статті наведено результати аналізу показників, які характеризують ризики використання банківських груп у тіньових схемах. За результатами кластерного аналізу сформовано чотири кластери банківських груп. Це дозволить у подальшому більш системно та обґрунтовано проводити компаративний аналіз показників банківських груп на предмет виявлення спільних якісних та кількісних характеристик, що описуватимуть їх ризики участі у нелегальних операціях. На другому етапі методом головних компонент виявлено показники, які найбільш істотно впливають на потенційні ризики участі банківських груп у тіньових операціях. На третьому етапі сформовано статистично значущу регресійну модель, що підтверджує вплив кількості фінансових установ у складі банківської групи і загальної кількості учасників банківської групи на потенційний ризик використання банківських груп у тіньових операціях. Отримані результати у подальшому можуть також використовуватись для формування інтегральної оцінки потенційного ризику використання банківських груп у тіньових операціях, а також для покращення банківського нагляду.
Ключові слова: тіньова економіка, банківські групи, показники ризику, кластерний аналіз, аналіз головних компонент.
Формул: 2; рис.: 1; табл.: 2; бібл. 12.
Article Details
Посилання
Medina, L., & Schneider, F. (2018). Shadow economies around the world: what did we learn over the last 20 years? IMF Working Papers, WP/18/17.
Schneider, F. (2002). The Size and Development of the Shadow Economies of 22 Transition and 21 OECD Countries. IZA Discussion Papers, 514. Retrieved from http://www.iza.org/publications/dps.
Schneider, F., & Buehn, A. (2018). Shadow economy: Estimation methods, problems, results and open questions. Open Economics, 1, 1—29.
Roienko, V. V. (2017). Banky yak strukturni elementy v poshyrenni tinovykh protsesiv v ekonomitsi [Banks as structural elements in the spread of shadow processes in the economy]. Visnyk SumDU. Ekonomika — Bulletin of SSU. Economy, 2, 68—72 [in Ukrainian].
Rysin, V. V., & Kornachuk, O. Yu. (2020). Ryzyky zaluchennia bankiv do skhem vidmyvannia hroshei [Risks of involving banks in money laundering schemes]. Efektyvna ekonomika — Efficient Economy, 5. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7853 [in Ukrainian].
The National Risk Assessment Report on preventing and countering legalization (laundering) of proceeds of crime and financing of terrorism. (2016). OSCE. Kyiv. Retrieved from https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/nra.pdf.
Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005—2014. (2017, April). Global Financial Integrity. Retrieved from http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2017/05/GFI-IFF-Report-2016_final.pdf.
Johnson, S., Kaufmann, D., & Zoido-Lobaton, P. (2013, June 23). Corruption, public finances and the unofficial economy. Policy Research Working Papers.
Bose, N., Capasso, S., & Wurm, A. M. (2012). The impact of banking development on the size of shadow economies. Journal of Economic Studies, Vol. 39, 6, 620—638.
Natsionalnyi bank Ukrainy. (n. d.). Analitychni dani shchodo bankivskykh hrup [Analytical data on banking groups]. Retrieved from https://bank.gov.ua/ua/supervision/registration/bankgroups [in Ukrainian].
Mynenko, L., & Savchenko, T. (2018). Enhanced efficiency of consolidated supervision based on diagnosis of business models of banking groups. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 4, 27, 41—48.
Kuzmenko, O. V., Bozhenko, V. V., & Dotsenko, T. V. (2017). Klasteryzatsiia bankivskykh ustanov shchodo vykorystannia yikh posluh dlia lehalizatsii kryminalnykh dokhodiv abo finansuvannia teroryzmu [Clustering of banking institutions regarding the use of their services for money laundering or terrorist financing]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu — Scientific Bulletin of Kherson State University, 27, Vol. 3, 135—138 [in Ukrainian].