СИНТЕЗ УГОД ПРО ФОРВАРДНУ ПРОЦЕНТНУ СТАВКУ

Article Sidebar

PDF

Надіслано: 31-10-2014

Опубліковано: 04-11-2014

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i12.28883
Ключові слова:
Міжбанківський грошовий ринок угода про форвардну проценту ставку.
Номер
Том 1 № 12 (2012): ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: проблеми теорії і практики
Розділ
МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Як цитувати
Новак, С. М. (2014). СИНТЕЗ УГОД ПРО ФОРВАРДНУ ПРОЦЕНТНУ СТАВКУ. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(12). https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i12.28883

Ця стаття опублікована  відповідно до стандартів відкритого доступу та розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене використання, розповсюдження та відтворення змісту на будь-якому носії, за умови зазначення оригінального автора та джерела.

Main Article Content

С. М. Новак
Севастопольський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ

Анотація

У статті розглядаються причини і механізм синтезу угод про форвардну процентну ставку (FRA) з двох протилежних депозитів на різні терміни. Описана специфікація FRA характерна для міжбанківського ринку. Розроблена математична модель ціноутворення FRA. Запропоновані практичні рекомендації для котирувань FRA.

Article Details