Use of theory of truncated distribution for evaluation of risk of financial operations

Article Sidebar

PDF (English)

Надіслано: 17-06-2014

Опубліковано: 17-06-2014

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i13.25145
Ключові слова:
ризик фінансовий ризик зрізаний розподіл розподіл Максвелла математичне сподівання зрізаного розподілу
Номер
Том 2 № 13 (2012): ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: проблеми теорії і практики
Розділ
МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Як цитувати
Dubnitskyi, V. I., & Miroshnyk, O. I. (2014). Use of theory of truncated distribution for evaluation of risk of financial operations. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2(13), 207–214. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i13.25145

Ця стаття опублікована  відповідно до стандартів відкритого доступу та розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене використання, розповсюдження та відтворення змісту на будь-якому носії, за умови зазначення оригінального автора та джерела.

Main Article Content

V. Iu. Dubnitskyi
Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)
O. Iu. Miroshnyk
Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Анотація

Розглянуто застосування  зрізаного розподілу типу розподілу Максвелла для визначення  коефіцієнтів ризику від проведення фінансових операції. Обчислено математичні сподівання для використаних  розподілів, визначено величину коефіцієнтів ризику.

Article Details