ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРУ КОНЦЕНТРАЦІЇ КАПІТАЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ
Article Sidebar
Надіслано: 03-07-2019
Опубліковано: 27-06-2019
©, Авторські права належать авторам.
Ця стаття опублікована відповідно до стандартів відкритого доступу та розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене використання, розповсюдження та відтворення змісту на будь-якому носії, за умови зазначення оригінального автора та джерела.
Main Article Content
Анотація
Запропоновано методологічні аспекти оцінки ефективності банківської системи в напрямі впливу фактору концентрації капіталу в сучасних трансформаційних умовах. Дослiджено капiтальну ефективнiсть як залежнiсть сукупного доходу банкiв України вiд обсягiв власного капiталу і зобов’язань на основі побудови моделей нелiнiйної регресiї Кобба — Дугласа для даних за банками України за вiсiм рокiв, які класифіковано на чотири групи за розмiром регулятивного капiталу i активiв. Розраховано мiру неефективностi банку на основi реальних даних та еталонних значень для кожного з факторiв як вiдстань в евклiдовому просторi до межi ефективностi групами. Визначено прогнозні характеристики ефективностi дiяльностi банкiв за групами з використанням методів експоненцiйного згладжування і моделей із переключеннями. Вiдповiдно до результатiв прогнозу оцiнок капiтальної ефективностi за моделлю кусково-лiнiйної регресiї передбачено загальне падiння капiтальної ефективностi банкiвської системи в цілому за групами.
Для оцінки загальної ефективності банкiв побудовано матрицю «продуктивність — результативність». Отримані оцінки підтверджують нерівномірність розподiлу банкiв за квадрантами, абсолютна бiльшiсть з яких сконцентрована у квадрантi з критичним рiвнем ефективностi. Реалiзацiя пропонованого інструментарію на основі моделей оцiнки продуктивностi та результативностi дiяльностi банкiв дозволяє визначити банки, якi потребують кардинальної змiни стратегiї, перегляду процесу використання ресурсiв з цiллю зменшення залежностi прибутковостi банкiв вiд негативних впливiв зовнiшнього середовища.
Article Details
Посилання
Bolhar, T. M. (2007). Rol i mistse finansovoi bezpeky bankiv v kompleksi finansovoi bezpeky derzhavy [The role and place of financial security of banks in the complex of financial security of the state]. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu im. Volodymyra Dalia — Newsletter of the Simon-Ukrainian National University im. Volodymyr Dahl, 7, 17—22 Lugansk [in Ukrainian].
Borovikov, V. P. (2001). STATISTICA: iskusstvo analiza dannyh na komp'yutere. Dlyaprofessionalov [STATISTICA: the art of data analysis on a computer. For professionals]. St. Petersburg: Piter [in Russian].
Vovk, V. Ya. (2013). Teoreticheskie i prikladnye aspekty ispol'zovaniya sbalansirovannoj sistemy pokazatelej v upravlenii bankom [Theoretical and applied aspects of using a balanced scorecard in bank management]. Problemy ekonomiki — Problems of Economics, 3, 267—273 [in Russian].
Natsionalnyi bank Ukrainy. (n. d.). Dani finansovoi zvitnosti bankiv Ukrainy: storinka saita Natsionalnoho banku Ukrainy, yaka nadaie dani pro vlasnyi kapital, aktyvy, zoboviazannia i finansovi rezultaty vitchyznianykh bankiv [Data of the financial statements of Ukrainian banks: page of the National Bank of Ukraine website, which provides data on equity, assets, liabilities and financial results of domestic banks]. Retrieved from http://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097 [in Ukrainian].
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Service of Statistics of Ukraine]. (n. d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
Diakonova, I. I. (2007). Teoretyko-metodolohichm osnovy funktsionuvannia bankivskoi systemy Ukrainy [Theoretical and Methodological Foundations of the Functioning of the Banking System of Ukraine]. Sumy: Universytetska knyha [in Ukrainian].
Kovalenko, V. V., Korenieva, O. H., Cherkashyna, K. F., & Krukhmal O. V. (2010). Bankivska systema Ukrainy [Bank system of Ukraine]. Sumy: DVNZ «UABS NBU» [in Ukrainian].
Magnus, Ya. R., Katyshev, P. K., & Pereseckij, A. A. (2007). Ekonometrika [Econometrics]. Moscow: Delo [in Russian].
Ministerstvo finansiv Ukrainy. Ofitsiinyi sait [The official site of the Ministry of Finance of Ukraine]. (n. d.). minfin.kmu.gov.ua. Retrieved from http://minfin.kmu.gov.ua [in Ukrainian].
Pokaznyky diialnosti bankiv [Indicators of banks activity]. (n. d.). Bankivska statystyka — Banking statistics. Retrieved from http://bankografo.com/analiz-bankiv/bankivska-statystyka [in Ukrainian].
Sayt «Finansy — Banky» [Website «Finance — Banks»]. (n. d.). finance-banks.ru. Retrieved from http://finance- banks.ru/menedzhment-kapitala5.html [in Ukrainian].
Sergienko, E. A., & Soldatova, Ya. Yu. (2014). Modelirovanie bezopasnosti bankovskoj sistemy kak sostavlyayushchej finansovoj bezopasnosti gosudarstva: Modelirovanie organizacionnogo razvitiya: sbornik dokladov kruglogo stola (Moskva, 10—11 aprelya 2014 g.) —A collection of roundtable reports (Moscow, April 10—11, 2014) ].I. N. Drogobyckyi,V.P.Nevezhin (Eds.) (pp. 219—233). Moscow: Nauchnye tekhnologii [in Russian].
Khailuk, S. O. (2014). Otsinka efektyvnosti funktsionuvannia bankivskoi systemy: metody ta modeli [Evaluation of the Efficiency of Banking System Operation: Methods and Models]. Kyiv: UBS NBU [in Ukrainian].
Alam, I. M. S. (2001). A Non Parametric Approach for Assessing Productivity Dynamics of Large US Banks. Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 33, 121—139.
Casu, B., Giardone, C., & Molyneux, P. (2004). Productivity Change in European Banking: A Comparison of Parametric and Nonparametric Approaches. Journal of Banking andFinance.
Schure, P., & Wagenvoort, R. (1999). Economies of Scale and Efficiency in European Banking: New Evidence. European Investment Bank. Economic and Financial Report, 1.
Weill, L. (2004). Measuring Cost Efficiency in European Banking: A Comparison of Frontier Techniques. Journal of Productivity Analysis, Vol. 21,2, 133—152.