ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ В УМОВАХ КРИЗИ: ЕМПІРИЧНА ОЦІНКА ДАНИХ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН - Сібак, Любош; Єрмаченко, Володимир; Ковальов, Анатолій; Жердецька, Лілія; Кретов, Дмитро (Financial and credit activity problems of theory and practice, 2024)
Метою дослідження є обґрунтування взаємодії банківських ризиків у кризові періоди на засадах емпіричної оцінки даних пострадянських країн. Емпіричне обґрунтування механізму взаємодії банківських ризиків у період фінансової кризи проведено на засадах поетапної перевірки статистичної значущості регресійних моделей. На першому етапі визначається наявність впливу валютного ризику на кредитний ризик і ризик ліквідності. На наступному етапі перевіряється причинно-наслідковий зв'язок між ризиком ліквідності та кредитним ризиком. Далі оцінюється вплив валютного, кредитного ризиків і ризику ліквідності на процентний ризик. Та в підсумку визначається вплив зазначених банківських ризиків на платоспроможність, яка в даному дослідженні оцінюється показником адекватності власного капіталу. За результатами аналізу встановлено, що в пострадянських економіках (окрім країн Балтії) валютний ризик спричиняє збільшення кредитного та не чинить статистично значущого впливу на ризик ліквідності. Зростання кредитного ризику спричиняє зростання показника ліквідності банків, що свідчить про наявність ефекту заміщення дохідних активів ліквідними в умовах кризи. Рівень ліквідності впливає на процентний ризик (рівень спреду); в Україні на рівень спреду негативно впливає й кредитний ризик. Рівень платоспроможності банків визначається їхньою ліквідністю. У пострадянських країнах, що розвиваються, на рівень платоспроможності негативно впливає кредитний ризик. В економічній літературі основу увагу приділено формалізації взаємозв’язків між кредитним і процентним ризиками, між кредитним ризиком і ризиком ліквідності. У цьому аспекті ми розширили об’єкт наукового дослідження банківських ризиків, оскільки розглянули емпіричні взаємозв’язки між основними видами банківських ризиків. Отримані емпіричні результати можуть бути корисними для регуляторних органів при обґрунтуванні інструментів мікро- та макропруденційної політики.