ФАКТОРИ ПОПИТУ НА БАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ В УКРАЇНІ: МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА
Main Article Content
Анотація
Анотація. Наведено результати моделювання та оцінки ефектів впливу чинників попиту на банківські кредити з боку юридичних і фізичних осіб на обсяги банківського кредитування в Україні. Узагальнено чинники впливу на обсяги банківського кредитування з боку попиту від юридичних і фізичних осіб, виконано моделювання на базі статистичних даних для української практики в період з 2006 року до 2020-го. Розроблено векторно-авторегресійну модель оцінки чинників впливу на попит на банківські кредити з боку суб’єктів господарювання. Відповідно до побудованої моделі зроблені висновки, що зміна попиту на кредитні ресурси з боку юридичних осіб пояснюється зміною процентної ставки (на 30%), зміною індексу промислової продукції (15,6%), зміною індексу ПФТС (10,7%), зміною індексу цін виробників промислової продукції (1,0%), зміною самих себе у часі (42,5%). Також розроблено векторно-авторегресійну модель оцінки чинників впливу на попит на банківські кредити з боку домашніх господарств. Відповідно до побудованої моделі зроблено висновки, що зміна попиту на кредитні ресурси з боку фізичних осіб пояснюється зміною обсягу середньої заробітної плати (16,2 %), зміною процентної ставки (16 %), зміною витрат (8,2 %), зміною ВВП (7,7 %), індексом споживчих цін (6,9 %), зміною кількості зареєстрованих безробітних (2,9 %) і зміною самих себе в часі (42,1 %). Отримані результати можуть мати практичне застосування як у межах формування банківської кредитної політики, так і в межах державних регуляторних заходів впливу на активізацію кредитного сектору в країні.
Ключові слова: банківський кредит, чинники попиту на банківські кредити, VAR-моделювання, домогосподарства, суб’єкти господарювання.
Формул: 0; рис.: 3; табл.: 6; бібл. 11.
Article Details
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Автори наукових статей, які публікуються у Збірнику, погоджуються з наступними умовами:
– автори залишають за собою право на авторство своєї наукової статті та передають журналу право першої публікації цієї наукової статті на умовах ліцензії CC Attribution (Creative Commons Attribution License), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану наукову статтю з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної наукової статті та першу публікацію наукової статті у Збірнику наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»;
– автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження наукової статті у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію наукової статті у Збірнику.
Посилання
Cantu, C., & Gambacorta, L. (2019). How do bank-specific characteristics affect lending? New evidence based on credit registry data from Latin America. BIS Working Papers, 798. Bank for International Settlements, 1—36. Retrieved from https://www.bis.org/publ/work798.pdf.
Kovtunenko, K. V., Nesterenko, O. V., & Orіekhova, K. V. (2018). Suchasnyi stan ta umovy bankivskoho kredytuvannia pidpryiemstv [Current status and bank lending conditions of enterprises]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky — Financial and credit activities: problems of theory and practice, 1, 45—52. Retrieved from http://fkd.org.ua/article/viewFile/127793/124502 [in Ukrainian].
Naumenkova, S. (2014). Obstezhennia zbalansovanosti popytu ta propozytsii na kredytnomu rynku: dosvid tsentralnykh bankiv [Survey of demand and supply balance in loan markets: central bank’s experience]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka — Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 10 (163), 51—57. Retrieved from http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/163_51-57.pdf [in Ukrainian].
Crigger, J. (2001). Demand and Supply Side Determinants of Commercial and Industrial Loan Volume. Doctor’s thesis. Middle Tennessee State University, 1—111. Retrieved from https://jewlscholar.mtsu.edu/handle/mtsu/3807.
Paientko, T. V., & Savelieva, Z. V. (2017). Suchasni tendentsii bankivskoho kredytuvannia fizychnykh osib v Ukraini [Current trends in bank lending to individuals in Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid — Investments: practice and experience, 10, 40—43. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_10_9 [in Ukrainian].
Volkova, N. I., & Kulbida, V. A. (2019). Osoblyvosti bankivskoho kredytuvannia pidpryiemstv na suchasnomu etapi [Features of bank lending to enterprises at the present stage]. Finansy. Oblik. Banky. — Finances. Accounting. Banks, 1 (24), 113—122. Retrieved from https://jfub.donnu.edu.ua/article/view/7414 [in Ukrainian].
Calza, A., Gartner, C., & Sousa, J. (2001). Modelling the demand for loans to the private sector in the euro area. European Central Bank. Working Paper, 55, 36. Retrieved from https://www.econstor.eu/bitstream/10419/152489/1/ecbwp0055.pdf.
Natsionalnyi bank Ukrainy (2020). Dilovi ochikuvannia pidpryiemstv Ukrainy, I kvartal 2020 roku [Business expectations of Ukrainian enterprises, The first quarter of 2020]. Vol. 1 (56). Retrieved from https://bank.gov.ua/admin_uploads/article /BOS_2020-Q1.pdf?v=4 [in Ukrainian].
Natsionalnyi bank Ukrainy. (n. d.). Ofitsiinyi sait [Official site]. Retrieved from https://bank.gov.ua [in Ukrainian].
Ministerstvo finansiv Ukrainy. (n. d.). Ofitsiinyi sait [Official site]. Retrieved from https://minfin.com.ua/ua [in Ukrainian].
Lukianenko, I. H., & Zhuk, V. M. (2013). Analiz chasovykh riadiv. Chastyna druha: Pobudova VAR i VECM modelei z vykorystanniam paketa E. Views 6.0: Praktychnyi posibnyk dlia roboty v kompiuternomu klasi [Analysis of time series. Part Two: Building VAR and VECM Models Using Package E. Views 6.0: A Practical Guide to Working in a Computer Classroom]. Kyiv: NaUKMA; Ahrar Media Hrup. Retrieved from http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9086 [in Ukrainian].